W ekonometrii pozornie niezwiązane regresje (SUR) lub pozornie niespokrewnione równania regresji (SURE), zaproponowane przez Arnolda Zellnera w (1962), są uogólnieniem modelu regresji liniowej, który składa się z kilku równań regresji, z których każda ma własną zmienną zależną. i potencjalnie różne zestawy egzogennych zmiennych objaśniających. Każde równanie jest samo w sobie prawidłową regresją liniową i można je oszacować osobno, dlategosystem nazywa się pozornie niepowiązanym, chociaż niektórzy autorzy sugerują, że termin pozornie powiązany byłby bardziej odpowiedni, ponieważ zakłada się, że terminy błędów są skorelowane równania.
Model można oszacować równanie przez równanie przy użyciu standardowych zwykłych najmniejszych kwadratów (OLS). Takie oszacowania są spójne, jednak generalnie nie są tak wydajne jak metoda SUR, która oznacza możliwe uogólnione najmniejsze kwadraty o określonej postaci macierzy wariancji-kowariancji. Dwa ważne przypadki, w których SUR w rzeczywistości jest równoważne OLS, są wtedy, gdy warunki błędu są w rzeczywistości nieskorelowane pomiędzy równaniami (tak, że są one naprawdę niezwiązane) i gdy każde równanie zawiera dokładnie ten sam zestaw regresorów po prawej stronie.
Model SUR można postrzegać jako uproszczenie ogólnego modelu liniowego, w którym pewne współczynniki w macierzy
b
{\ displaystyle \ mathrm {B}}
są ograniczone do zera lub jako uogólnienie ogólnego modelu liniowego, w którym regresory po prawej stronie mogą być różne w każdym równaniu. Model SUR można dodatkowo uogólnić na model równoczesnych równań, gdzie prawostronne regresory również mogą być zmiennymi endogenicznymi.
Copyright 2024 puzzlefactory.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
